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Mastering Candlestick Patterns — A Trader’s Essential Guide. (eBook)
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Mastering Candlestick Patterns — A Trader’s Essential Guide. (eBook)
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Morton Levell
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Morton Levell
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Prezzo:
€ 1,99
Compra EPUB
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Formato :
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EPUB |
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Cloud:
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Sì Scopri di più |
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Compatibilità:
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Tutti i dispositivi
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Lingua:
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en |
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Editore:
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Morton Levell |
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Codice EAN:
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9798231926749 |
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Anno pubblicazione:
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2025 |
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Note legali
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Descrizione
This book turns candlestick knowledge into a practical, profit-focused trading process. It teaches you to read the story of price quickly, trade only when context aligns, and execute with precise, risk-defined rules—so your results depend on process, not emotion.
It begins with a clear disclaimer: trading involves risk and nothing here is financial advice. From there, the introduction frames candlesticks as micro-stories of buyer/seller intent, emphasizing that patterns only matter in context—trend, level, and volatility. You're given immediate actions: build a clean chart, run a 10-minute pattern routine, and define 1R risk to standardize decision-making.
Chapter 1 shows you how to "read the story of price—fast." You learn a five-minute framework to assess trend (subject), level (setting), and volatility (mood), plus techniques like the wick-to-ATR ratio and body-to-range filters that separate meaningful signals from noise. The chapter includes drills, a scanning checklist, and a simple, actionable narrative approach to the last 10–15 candles.
Chapter 2 covers high-probability reversals—hammer, shooting star, engulfing, piercing/dark cloud—where they work, how to confirm them, and how to avoid fakeouts. You get three reversal playbooks, filters like confirmation close and session timing, and a binary checklist to ensure level, exhaustion, confirmation, and 2–3R "space" are present before you act.
Chapter 3 tackles trend continuations—breakout + retest, inside-bar breaks, and flags/three-method variants. You learn to identify healthy impulses versus messy pullbacks, use ATR behavior to judge energy, and apply precise triggers and stops. It includes clever strategies like the "last opposite wick" stop and two-timeframe stair-step entries to improve R:R without adding noise.
Chapter 4 cements the idea that context is king. You learn to mark meaningful support/resistance (static zones like YH/YL/WH/WL and dynamic guides like VWAP and higher-timeframe MAs) and to diagnose market regimes (trending, ranging, mean-reverting, news-driven). Filters like the zone-width rule, midline filter, and two-stage confirmation turn "pretty candles" into trades with edge.
Chapter 5 is "Risk First"—how to define 1R, place stops where your thesis breaks (wick vs. structure with ATR buffers), and target for expectancy. It provides calculators, position sizing steps, time/space tests, partials and trailing options, drawdown circuit breakers, and a disciplined size-scaling approach. The goal: smaller, consistent losses and intact winners.
Chapter 6 delivers the execution edge: converting ideas into orders. It standardizes trigger types (breakout close, intrabar break, limit-on-pullback), order choices (stop, stop-limit, limit, brackets), and a 30-second pre-trade checklist. It includes execution drills, slippage/spread guards, session filters, and automation tips so you act consistently under pressure.
Chapter 7 moves from belief to proof with no-code backtesting. You define binary rules, gather 30–50 samples, log outcomes in R, and compute expectancy. You segment results by regime, level type, session, and entry method to find where your edge truly lives. Bias-reduction tactics (blind labeling, coin-flip sanity checks, timeboxing) keep you honest, and you learn to optimize one knob at a time without overfitting.
Chapter 8 focuses on scaling what works. You build a performance map, promote A-segments, and shelve D-segments. You refine entries/exits/stops via A/B tests, diversify across uncorrelated markets/timeframes, and grow size with step-function rules and circuit breakers. The "three-setup portfolio" keeps your universe small and your reps high.
The Conclusion turns it into a 90-day plan: two setups, clean charts, fixed 1R, daily practice, validation, and measured scaling.
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