Credit Rating Migration Risks in Structure Models (eBook)

Credit Rating Migration Risks in Structure Models (eBook)

Hu BeiLiang Jin
Hu BeiLiang Jin
Prezzo:
€ 46,79
Compra EPUB
Prezzo:
€ 46,79
Compra EPUB

Formato

:
EPUB
Cloud: Scopri di più
Lingua: en
Editore: Springer
Codice EAN: 9789819721795
Anno pubblicazione: 2024
Scopri QUI come leggere i tuoi eBook

Note legali

NOTE LEGALI

a) Garanzia legale, Pagamenti, Consegne, Diritto di recesso
b) Informazioni sul prezzo
Il prezzo barrato corrisponde al prezzo di vendita al pubblico al lordo di IVA e al netto delle spese di spedizione
Il prezzo barrato dei libri italiani corrisponde al prezzo di copertina.
I libri in inglese di Libraccio sono di provenienza americana o inglese.
Libraccio riceve quotidianamente i prodotti dagli USA e dalla Gran Bretagna, pagandone i costi di importazione, spedizione in Italia ecc.
Il prezzo in EURO è fissato da Libraccio e, in alcuni casi, può discostarsi leggermente dal cambio dollaro/euro o sterlina/euro del giorno. Il prezzo che pagherai sarà quello in EURO al momento della conferma dell'ordine.
In ogni caso potrai verificare la convenienza dei nostri prezzi rispetto ad altri siti italiani e, in moltissimi casi, anche rispetto all'acquisto su siti americani o inglesi.
c) Disponibilità
I termini relativi alla disponibilità dei prodotti sono indicati nelle Condizioni generali di vendita.

Disponibilità immediata
L'articolo è immediatamente disponibile presso Libraccio e saremo in grado di procedere con la spedizione entro un giorno lavorativo.
Nota: La disponibilità prevista fa riferimento a singole disponibilità.

Disponibile in giorni o settimane (ad es. "3-5-10 giorni", "4-5 settimane" )
L'articolo sarà disponibile entro le tempistiche indicate, necessarie per ricevere l'articolo dai nostri fornitori e preparare la spedizione.
Nota: La disponibilità prevista fa riferimento a singole disponibilità.

Prenotazione libri scolastici
Il servizio ti permette di prenotare libri scolastici nuovi che risultano non disponibili al momento dell'acquisto.

Attualmente non disponibile
L'articolo sarà disponibile ma non sappiamo ancora quando. Inserisci la tua mail dalla scheda prodotto attivando il servizio Libraccio “avvisami” e sarai contattato quando sarà ordinabile.

Difficile reperibilità
Abbiamo dei problemi nel reperire il prodotto. Il fornitore non ci dà informazioni sulla sua reperibilità, ma se desideri comunque effettuare l'ordine, cercheremo di averlo nei tempi indicati. Se non sarà possibile, ti avvertiremo via e-mail e l'ordine verrà cancellato.
Chiudi

Descrizione

The book provides the latest research results on measuring Credit Rating Migration by mathematical methods. It brings about most popular mathematical models, methods and applications on this area, especially presents the latest development on structure models. It is systematically collects the models, methods and results in this area. The book first introduced the financial background and preliminary mathematical theory. Then two mainstream mathematical models for measuring default risks, the reduced form model and structure model, are presented. The structure model for measuring credit rating migration risks is the main part of the book and authors prove the existence, uniqueness, regularities, asymptotic behavior, traveling wave and other properties of the solutions of the model. The structural credit rating migration model is also extended to more general case, such as stochastic interest rate, multiple ratings, region switch and so on. Some credit derivatives, and numerical analysis, parameter calibration and estimate of the migration boundary of the models are given in the last two chapters. The book focuses on theoretical financial investigators, especially financial mathematical researchers and students. The book is involved various mathematical models, such as PDE, numerical simulation etc., some of them are interesting mathematical problems, so that, and a good reference book to study mathematical modeling in credit rating migration. It might also be used as a textbook for students in financial credit risks.