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	Arbitrage Pricing Theory (eBook)

	Arbitrage Pricing Theory (eBook)
	Jens Jannasch
	Jens Jannasch

	Prezzo: € 16,99 Compra EPUB		Prezzo: € 16,99 Compra EPUB

	Formato :	EPUB

	Cloud:	Sì Scopri di più



	Lingua:	Tedesco


	Editore:	GRIN Verlag

Codice EAN:	9783638283823
Anno pubblicazione:	2004
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Descrizione Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Statistik), Veranstaltung: Introduction into Financial Mathematics, Sprache: Deutsch, Abstract: This paper introduces the Arbitrage Pricing Theory (APT) originally derived by Ross in 1976. Therefore it stresses the assumptions and the derivation of this theory. Extensions of this theory should not be focused in this paper, which concentrates on the capital market equilibrium in large markets and in a discrete time horizon. The differences between the APT and the CAPM should also be pointed out, too. Finally this paper closes with an example, that shows how to estimate the coefficients of this theory. Wie auch das CAPM1 beschreibt die Arbitrage Pricing Theory die Beziehung der erwarteten Renditen zum Risiko. Es gehört damit zu den Modellen, die das Kapitalmarktgleichgewicht beschreiben. Diese Arbeit soll eine Einführung in die Arbitrage Pricing Theory sein. Sie macht es sich zum Ziel, die Annahmen und die Aussagen dieses Modells vorzustellen. Anschließend soll die APT mit dem CAPM, den bekanntestem Kapitalmarktgleichgewichtsmodell, verglichen werden. Die in den letzten Jahren publizierten Erweiterungen2 des Modells, sollen in dieser Arbeit nicht diskutiert werden. Es werden die Annahmen und die Erkenntnisse der APT herausgearbeitet. Anschließend soll ein Vergleich der APT mit dem CAPM den theoretischen Teil dieser Arbeit abschließen, bevor sie mit einer eher praktisch orientierten Anwendung der APT endet. 1 Vgl. Sharp(1964), Lintner(1965), Mosin(1966)

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Arbitrage Pricing Theory (eBook)

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